كوفمان - الكفاءة نسبة amibroker - الفوركس

هل المتوسطات المتحركة التكيفية تؤدي إلى نتائج أفضل المتوسطات المتحركة هي أداة مفضلة للتجار النشطين. ومع ذلك، عندما تعزز الأسواق، هذا المؤشر يؤدي إلى العديد من الصفقات السائبة، مما أدى إلى سلسلة محبطة من انتصارات وخسائر صغيرة. وقد أمضى المحللون عقودا في محاولة لتحسين المتوسط ​​المتحرك البسيط. في هذه المقالة، ننظر إلى هذه الجهود ونجد أن بحثهم أدى إلى أدوات تداول مفيدة. (للحصول على قراءة خلفية عن المتوسطات المتحركة البسيطة، تحقق من المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات الوقوف.) إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة تم تلخيص مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة من قبل روبرت إدواردز وجون ماجي في الطبعة الأولى من التحليل الفني من اتجاهات الأسهم. عندما قالوا، وظهرت في عام 1941 أننا سعداء الاكتشاف (على الرغم من العديد من الآخرين قد جعلت من قبل) أنه من خلال متوسط ​​البيانات لعدد محدد من دايسون يمكن أن تستمد نوعا من خط الاتجاه الآلي الذي من شأنه أن يفسر بالتأكيد التغييرات من ترينديت يبدو تقريبا جيدة جدا ليكون صحيحا. والواقع أنه من الجيد جدا أن يكون صحيحا. مع عيوب تفوق المزايا، إدواردز و ماجي بسرعة التخلي عن حلمهم من التداول من طابق واحد الشاطئ. ولكن بعد 60 عاما من كتابة تلك الكلمات، لا يزال آخرون يحاولون إيجاد أداة بسيطة من شأنها أن تساهم في توفير ثروات الأسواق دون عناء. المتوسطات المتحركة البسيطة لحساب متوسط ​​متحرك بسيط. إضافة أسعار الفترة الزمنية المطلوبة وتقسيم حسب عدد الفترات المحددة. وسيتطلب إيجاد متوسط ​​متحرك لمدة خمسة أيام تلخيص أسعار الإقفال الخمسة الأخيرة وتقسيمها إلى خمسة. إذا كان الإقفال الأخير فوق المتوسط ​​المتحرك، فسيعتبر السهم في اتجاه صاعد. يتم تحديد الاتجاه الهبوطي من خلال تداول الأسعار تحت المتوسط ​​المتحرك. (للمزيد من المعلومات، انظر البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة). هذه الخاصية التي تحدد الاتجاه تجعل من الممكن تحريك المتوسطات لتوليد إشارات التداول. في أبسط تطبيقاته، يشتري المتداولون عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك وتبيع عندما تعبر الأسعار تحت هذا الخط. ويضمن نهج مثل هذا لوضع التاجر على الجانب الأيمن من كل التجارة الهامة. لسوء الحظ، في حين تمهيد البيانات، فإن المتوسطات المتحركة سوف تتخلف عن عمل السوق وسيعطي التاجر دائما تقريبا جزءا كبيرا من أرباحه حتى في أكبر الصفقات الفائزة. المتوسطات المتحركة الأسية يبدو أن المحللين يحبون فكرة المتوسط ​​المتحرك وقد أمضوا سنوات في محاولة للحد من المشاكل المرتبطة بهذا الفارق الزمني. واحد من هذه الابتكارات هو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). ويعطي هذا النهج ترجيح أعلى نسبيا للبيانات الحديثة، ونتيجة لذلك فإنه يبقى أقرب إلى حركة السعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط. الصيغة المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي هي: إما (الوزن إغلاق) ((الوزن 1) إيمي) حيث: الوزن هو ثابت التمهيد المحدد من قبل المحلل إيمي هو المتوسط ​​المتحرك الأسي من أمس قيمة الترجيح الشائعة هي 0.181، والتي بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. آخر هو 0.10، وهو ما يقرب من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. على الرغم من أنه يقلل من التأخر، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي فشل في معالجة مشكلة أخرى مع المتوسطات المتحركة، وهو أن استخدامها لإشارات التداول سيؤدي إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة. في مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. ويقدر ويلس وايلدر أن الأسواق فقط الاتجاه ربع الوقت. وينحصر ما يصل إلى 75 من إجراءات التداول في نطاقات ضيقة، عندما تتولد إشارات متوسطية للشراء والبيع بشكل متكرر مع تحرك الأسعار بسرعة فوق المتوسط ​​المتحرك وتحته. لمعالجة هذه المشكلة، اقترح العديد من المحللين تغيير عامل الترجيح لحساب إما. (لمزيد من المعلومات، انظر كيف تتحرك المتوسطات المستخدمة في التداول) تكييف المتوسطات المتحركة لإجراءات السوق طريقة واحدة لمعالجة مساوئ المتوسطات المتحركة هي ضرب عامل الترجيح من خلال نسبة التذبذب. وهذا يعني أن المتوسط ​​المتحرك سيكون أكثر من السعر الحالي في الأسواق المتقلبة. وهذا من شأنه أن يسمح للفائزين لتشغيل. كما يأتي الاتجاه إلى نهايته وتدعيم الأسعار. فإن المتوسط ​​المتحرك سوف يقترب من إجراءات السوق الحالية، ومن الناحية النظرية، السماح للتاجر للحفاظ على معظم المكاسب التي تم التقاطها خلال هذا الاتجاه. في الممارسة العملية، يمكن أن تكون نسبة التقلب مؤشرا مثل عرض النطاق الترددي بولينجر، الذي يقيس المسافة بين البولنجر باند المعروفة. (لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر، انظر أساسيات بولينجر باندز). اقترح بيري كوفمان استبدال متغير الوزن في صيغة إما مع ثابت على أساس نسبة الكفاءة في كتابه، نظم التداول الجديدة وطرق. تم تصميم هذا المؤشر لقياس قوة الاتجاه، المعرفة ضمن نطاق من -1.0 إلى 1.0. يتم حسابها بصيغة بسيطة: إير (تغير السعر الإجمالي للفترة) (مجموع تغيرات الأسعار المطلقة لكل شريط) النظر في المخزون الذي يحتوي على مجموعة من خمس نقاط كل يوم، وفي نهاية خمسة أيام اكتسبت المجموع من 15 نقطة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إير من 0.67 (15 نقطة في الاتجاه التصاعدي مقسوما على مجموع مجموعة 25 نقطة). إذا انخفض هذا السهم 15 نقطة، فإن إير سيكون -0.67. (لمزيد من المشورة التجارية من بيري كوفمان، اقرأ لوسينغ تو وين الذي يحدد استراتيجيات للتعامل مع الخسائر التجارية). ويستند مبدأ كفاءة الاتجاهات على مدى حركة الاتجاه (أو الاتجاه) تحصل على وحدة من حركة السعر على مدى فترة زمنية محددة. وتشير النتيجة المتوقعة من 1.0 إلى أن السهم في الاتجاه الصعودي المثالي -1.0 يمثل الاتجاه الهبوطي المثالي. ومن الناحیة العملیة، نادرا ما یتم الوصول إلی الحالات المتطرفة. لتطبيق هذا المؤشر للعثور على المتوسط ​​المتحرك التكيفي (أما)، سوف يحتاج التجار لحساب الوزن مع الصيغة التالية، المعقدة نوعا ما: C (إير (سف سس)) سس 2 حيث: سف هو ثابت الأسي لأسرع سما المسموح به (عادة 2) سس هو ثابت أسي لأبطأ إما المسموح به (غالبا 30) إير هو نسبة الكفاءة التي لوحظت أعلاه يتم استخدام القيمة ل C في صيغة إما بدلا من متغير الوزن الأبسط. على الرغم من صعوبة حساب باليد، يتم تضمين المتوسط ​​المتحرك التكيفي كخيار في جميع حزم البرامج التجارية تقريبا. (لمزيد من المعلومات عن المتوسط ​​المتحرك المتوسط، اقرأ قراءة المتوسط ​​المتحرك المتحرك أضعافا مضاعفة). ويبين الشكل 1 أمثلة على المتوسط ​​المتحرك البسيط (الخط الأحمر)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي (الخط الأزرق)، والمتوسط ​​المتحرك التكيفي (الخط الأخضر). الشكل 1: أما في اللون الأخضر ويظهر أكبر درجة من تسطيح في العمل مجموعة محددة ينظر إليها على الجانب الأيمن من هذا المخطط. في معظم الحالات، يكون المتوسط ​​المتحرك الأسي الموضح بالخط الأزرق أقرب إلى إجراء السعر. يظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط كخط أحمر. المتوسطات المتحركة الثلاثة المبينة في الشكل هي كلها عرضة للاتجار بالمنشار في أوقات مختلفة. وقد أصبح من المستحيل إزالة هذا العيب إلى المتوسطات المتحركة. الخلاصة قام روبرت كولبي باختبار مئات أدوات التحليل الفني في موسوعة مؤشرات السوق الفنية. واختتم قائلا: "على الرغم من أن المتوسط ​​المتحرك التكيفي هو فكرة جديدة مثيرة للاهتمام مع نداء فكري كبير، فشلت اختباراتنا الأولية في إظهار أي ميزة عملية حقيقية لهذا الأسلوب أكثر تعقيدا اتجاه التمهيد. وهذا لا يعني أن التجار يجب أن يتجاهلوا الفكرة. ويمكن الجمع بين هذا المؤشر ومؤشرات أخرى لتطوير نظام تجاري مربح. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ اكتشاف قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين). يمكن استخدام إير كمؤشر اتجاه مستقل لتحديد الفرص التجارية الأكثر ربحية. وكمثال على ذلك، فإن النسب فوق 0.30 تشير إلى اتجاهات صعودية قوية وتمثل عمليات شراء محتملة. بدلا من ذلك، منذ يتحرك التقلبات في دورات، والأسهم مع أدنى نسبة الكفاءة يمكن أن ينظر إليها كفرص الاختراق. كوفمان كفاءة نسبة تصديرها باستخدام نت الإصدار 7.0.1000.5 كما يعرف نسبة كوفمان إفيسيانسي كما الكفاءة كسورية. ويمكن استخدامه كمرشح للتمييز بين الظروف السائدة والأسواق الجانبية. وتقارن نسبة الكفاءة القيمة المطلقة للزخم n-باور إلى مجموع المبالغ المطلقة للتغييرات الأخيرة القريبة. إذا أشارت جميع التغييرات القريبة إلى الإغلاق في نفس الاتجاه - بمعنى إما أوكلوسس متتالية أو n دونكلوسس متتالية - فإن كفاءة كسورية تأخذ القيمة 100. وهذا مؤشر على اتجاه قوي. وإذا أخذ زخم الفترة n القيمة 0، تصبح الكفاءة الكسورية 0 كذلك، مما يشير إلى الختم. يتم استخدام كفاءة كسورية من قبل كوفمان المتوسط ​​المتحرك التكيفي لتحديد فترات ختم. هذا الإصدار من كوفمان نسبة الكفاءة لديها عدد قليل من الخيارات الإضافية: تشوبلين. لقد أضفت تشوبلين، الذي يعتمد على فترة من كفاءة كوفمان الكفاءة. الصيغة ل تشوبلين هو 100Sqrt (الفترة). سيغنالين. لقد أضفت سيغنالين باستخدام المتوسط ​​المتحرك هال (هما). يبدأ السوق تتجه، عندما كوفمان نسبة الكفاءة عبرت كل من سيغنالين و تشوبلين من أدناه. كلاسيكبالاندد. ويسمح المؤشر بطريقتين مختلفتين لحساب نسبة كفاءة كوفمان. يستخدم الخيار الكلاسيكي الصيغة الأصلية من بيري كوفمان. يحل الخيار المتوازن محل القيمة المطلقة للزخم n-بيريود مع القيمة المطلقة للزخم المتوازن n-بيريود، والذي يقوم على متوسط ​​متحرك ثلاثي. تحديث 22 يونيو 2013: تعديل طفيفة لجعل مؤشر متوافق مع المؤشرات التي تعمل في كوبس كاذبة.